「テクニカル分析の迷信」 行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチとは

アルゴリズム取引は、欧州と米国の証券取引の3分の1を超えていると言われています。

そのロジックは、大口注文をマーケットに読み取られないように、分割注文したり、瞬時に反対売買したり、時間を分割するというシンプルなものです。
その取引モデルは、その勝算が50%をわずか2%でも上回っていれば、頻繁に売買を繰り返すことで利益を得ることができるという、大数の法則に基づくものと言えるでしょう。

『大数の法則』
十分な標本数の集団を調べれば、その集団内での傾向は、その標本が属する母集団の傾向と同じになること。
もともとは確率論の定理。例えば、投げて表が出る確率が50%というコインをn回投げるとする。このとき、nが小さいうちは、
「n回のうち実際に表が出た割合」は50%にならないことも多いが、nが何百回、何千回と大きくなればなるほどほとんど50%になる(50%にならない確率が減っていく)。

アルゴリズム取引により、ヘッジファンド、、証券会社、為替ディーラーは、
より多くのデータを用いてバックテストを行い、短期間でデータを解析し、売買戦略を市場で素早く実施することができます。

現在は、アルゴリズム取引が主流だからといって、値動きが荒いためチャートのテクニカルは無意味だと否定する向きもあるようですが、
アルゴリズムと聞いただけで、何でも自動で完璧に分析していると勘違いしてしまいそうですが、データをどのように解析してアルゴリズム化するのは人間の仕事ではないのでしょうか。

仕手株は別とて、アルゴリズム取引が主流だから、それらを利用できないトレーダーは勝てるわけが無いと言ってしまえば、そういうテクニカル派どころか、ファンダメンタル派も同じでは。

上がるか下がるかだけの50%の博打で勝ち続けるためには、52%の勝率を予測できる何らかのルールにしたがって機械的に売買を繰り返すのが、負けないことということになります。

 

テクニカルは、基本的に、「過去、現在のチャートは、ファンダと市場心理を織り込むものであり未来のチャートも予測するものである」ということが大前提にあると思いますが、
別に、テクニカルが全ての未来を完璧に予測できるわけでは無いでしょう。
勿論、キャリアのある皆様はただ、そんなこと当然理解しているでしょうが、前にも書いたように、
ストップ、利確ターゲットを明確にできる一定の理論で売買でき、その勝率が50%以上であれば相場で勝つということになるということなので、
これを実践できる手法であれば、どの理論が間違っていて、どの理論が正しいということは無いと考えます。

ひとつの手法を、50%を超え続けるように日々チューニングし続けること。
これに尽きると思います。

テクニカル否定派の著名トレーダーの著書がいくつかありますが、それらは、
テクニカルとは、占星術や宗教と同じであると言いつつも、その結論が明確な否定をしたわりには、根拠薄弱で、結局、「経験と感覚が全てである」で終わっているのを見るとずっこけそうになります。

「直感とは、知識と経験の集大成である。」

というのは、知識も経験も無い・・・自分の座右の銘ですが、
占星術は、下手をすると現代数学より歴史がある、立派な科学と言えるという認識が脳みそに無いも超左脳左翼脳の人間は、

「自分は幽霊を見たことが無い。
だから、幽霊は存在しない。」

という、超三段論法を正当化しようとする、超自己中理系人間、大槻教授のようなトンデモ科学者はお笑い。

自分は、宗教、インチキ、占星術紛いのテクニカルが、それがたまにでも当たると、それを決して認めたくない否定派が発狂しそうになっているのをただ眺めるのが楽しいので、そういう人生の暇つぶしとしてのゲームに過ぎないのです。

 

さて、当ブログは、自分用のメモ、データベースなので、ハーモニックパターンと主要フィボナッチをあらためてこちらに掲載しました。

http://wave-art.me/harmonic-pattern/

http://wave-art.me/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81%E6%AF%94%E7%8E%87/

 

ハーモニックパターンによる、基本売買モデル
h12

別の全ての推理を当てる必要は無い。
逆張りポイント、ストップロスゾーン、利益確保ゾーン、利益を確保したうえでのトレール取引ゾーンのルールを明確化して、
その勝率が50%以上なら、ただこれだけのゲームなんですけどね。
それが難しい。

 

現代では、Webクリエイターの方がアート的アプローチとして、複数の銘柄の株価や為替を、有機的なビジュアルでそのエネルギーをー表現するというような
コンテンポラリーアート的な試みも行われていて興味深い一方、ローソク足は数10年後も無くなってはいないことでしょう。
まぁ、その頃には、GREEやモバゲー、MIXYはとっくに上場廃止していると予言しますが。
Apple、SONYの対比を見れば分かるように、右脳、左脳のバランスの悪い、左翼、理系人間がトップにいるような企業は絶対に破綻する。しないなら破綻させるべきである!